Сравнение ETFT с AVGE
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.45%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFT и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.45% | 1.74% |
Correlation
The correlation between ETFT and AVGE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. AVGE — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение ETFT c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и AVGE
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -17.13% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.38% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.39% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 13.10% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.24% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.24% | -0.07% |
Сравнение комиссий ETFT и AVGE
ETFT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и AVGE
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.41% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and AVGE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for ETFT.
AVGE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор