Сравнение ETEGX с NBGNX
ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.18%/yr vs 8.91%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 8.18% против 8.91% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 8.18%
NBGNX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам ETEGX и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 2.25% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 6.65% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between ETEGX and NBGNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.89 |
The correlation between ETEGX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEGX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
ETEGX
NBGNX
Сравнение ETEGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.93 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и NBGNX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEGX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -51.75% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.77% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -27.51% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -28.33% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -34.53% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -9.16% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -7.15% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.01% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и NBGNX
Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEGX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.97% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.33% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.00% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.66% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.21% | -0.37% |
Сравнение комиссий ETEGX и NBGNX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и NBGNX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности NBGNX в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.05% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 15.34% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ETEGX and NBGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETEGX has higher volatility (4.35%) compared to NBGNX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs NBGNX's -51.75%.
NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEGX и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор