PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с FAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с FAMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 6.74%/yr for FAMFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и FAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции ETEGX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 6.74% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и FAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-7.32%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%

Correlation

The correlation between ETEGX and FAMFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.89

The correlation between ETEGX and FAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

FAM Small Cap Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SPYFAMFX с FAMVXFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX

Доходность на риск

ETEGX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXFAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.88

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-1.23

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.87

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.69

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-1.30

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. FAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа FAMFX равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и FAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXFAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.88

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и FAMFX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и FAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXFAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-39.66%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-22.23%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-28.71%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-28.71%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-39.66%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-24.69%

+14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-5.95%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

11.77%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и FAMFX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 4.45%, в то время как у FAM Small Cap Fund (FAMFX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXFAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.80%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.89%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.44%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

18.73%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.53%

+0.31%

Сравнение комиссий ETEGX и FAMFX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и FAMFX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности FAMFX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and FAMFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.80%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs FAMFX's -39.66%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и FAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор