PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с DSCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 9.67%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям DSCIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.67% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

DSCIX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
44.41%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		20.85%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%

Correlation

The correlation between ETEGX and DSCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between ETEGX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с CTSIXDSCIX с VRTGX

Доходность на риск

ETEGX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXDSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.60

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.64

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

6.29

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

22.59

-22.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DSCIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.60

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и DSCIX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и DSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-47.60%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-7.08%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-32.94%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-32.94%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-47.60%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-0.28%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-9.86%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

1.97%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и DSCIX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) имеют волатильность 4.45% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.56%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.05%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.19%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

22.18%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

23.24%

-3.40%

Сравнение комиссий ETEGX и DSCIX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и DSCIX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности DSCIX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.97%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and DSCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCIX has higher volatility (4.56%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs DSCIX's -47.60%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и DSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор