Сравнение ETEGX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEGX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.12% против 20.60% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEGX и DMCRX
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
ETEGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
ETEGX
DMCRX
Сравнение ETEGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEGX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 2.06 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.60 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.73 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.46 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.06 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ETEGX и DMCRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и DMCRX
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и DMCRX
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -59.16% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -15.46% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -59.16% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -59.16% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -10.79% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -20.35% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.62% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и DMCRX
Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.40% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 23.15% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 31.42% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 39.55% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 33.88% | -14.06% |