PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEGX с BDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).

ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEGX и BDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
BDFIX
Baron Discovery Fund		-10.65%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%35.84%

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям BDFIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.28% соответственно.

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%

BDFIX

1 день
3.63%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.65%
1 год
5.28%
3 года*
8.31%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BIOPX

Сравнение комиссий ETEGX и BDFIX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

ETEGX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXBDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.23

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.54

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.28

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

1.02

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между ETEGX и BDFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и BDFIX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и BDFIX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и BDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETEGXBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-46.39%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-17.94%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-45.38%

+21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-46.39%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-18.76%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-14.64%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

4.95%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и BDFIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 5.34%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETEGXBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.47%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.18%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

24.25%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

26.36%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

25.15%

-5.33%