PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETEC с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с XLKI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. ETEC is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 13.07%.

ETEC

1 день
-0.46%
1 месяц
-12.66%
6 месяцев
3.35%
С начала года
8.05%
1 год
28.41%
3 года*
2.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.65%

XLKI

1 день
2.43%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
13.50%
С начала года
13.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и XLKI

2026 (YTD)2025
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		8.05%16.40%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.07%10.02%

Correlation

The correlation between ETEC and XLKI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов ETEC и XLKI

Секторы
ETEC
XLKI

Промышленность

40.2%

-

Технологии

29.7%
99.2%

Потребительский циклический сектор

21.8%

-

Энергетика

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
40.2%
XLKI

-

Технологии

ETEC
29.7%
XLKI
99.2%

Потребительский циклический сектор

ETEC
21.8%
XLKI

-

Энергетика

ETEC
4.5%
XLKI

-

Коммунальные услуги

ETEC
3.6%
XLKI

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.4%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

XLKI
0.8%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

XLKI

-

Финансовые услуги

ETEC

-

XLKI
98.0%

Здравоохранение

ETEC

-

XLKI

-

Недвижимость

ETEC

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с FTECETEC с smhETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с ASMHXLKI с KQQQXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

ETEC vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETECXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

—

—

ETEC vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETEC и XLKI

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-10.24%

-29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.25%

-4.71%

-11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-1.99%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

19.27%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

19.27%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

19.27%

+5.35%

Сравнение комиссий ETEC и XLKI

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и XLKI

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLKI в 17.53%

ПозицияTTM202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.49%0.33%1.24%4.18%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.53%8.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and XLKI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

XLKI has the higher dividend yield at 17.53%, compared with 0.49% for ETEC.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор