PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с TINY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - ETEC tracks the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 28.46%/yr for TINY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 51.46%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-2.67%
1 месяц
0.21%
С начала года
51.46%
6 месяцев
50.50%
1 год
100.56%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и TINY

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		51.46%19.98%6.63%22.29%

Correlation

The correlation between ETEC and TINY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.63

The correlation between ETEC and TINY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и TINY

Секторы
ETEC
TINY

Промышленность

36.4%
4.7%

Технологии

23.0%
79.0%

Потребительский циклический сектор

22.5%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%
7.7%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
TINY
4.7%

Технологии

ETEC
23.0%
TINY
79.0%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
TINY

-

Энергетика

ETEC
11.9%
TINY

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
TINY
7.7%

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
TINY

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

TINY

-

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

TINY

-

Финансовые услуги

ETEC

-

TINY

-

Здравоохранение

ETEC

-

TINY
8.6%

Недвижимость

ETEC

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с FSELXTINY с TIMETINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Доходность на риск

ETEC vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.08

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.60

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

6.04

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

21.19

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.08

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ETEC и TINY

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-43.79%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-16.75%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-42.13%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.21%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-16.14%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.76%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и TINY

Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 9.83%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

11.36%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

26.68%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

32.87%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

32.39%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

32.39%

-8.27%

Сравнение комиссий ETEC и TINY

ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и TINY

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности TINY в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and TINY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.36%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 28.46% vs 7.74% for ETEC. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 28.46% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

ETEC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.19% for TINY.

ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор