Сравнение ETEC с TCAI
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. ETEC is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 67.85%.
ETEC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
TCAI
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- 55.01%
- С начала года
- 67.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам ETEC и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.05% | 17.33% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 67.85% | 17.27% |
Correlation
The correlation between ETEC and TCAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов ETEC и TCAI
Секторы
ETEC
TCAI
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Промышленность
ETEC
TCAI
Технологии
ETEC
TCAI
Потребительский циклический сектор
ETEC
TCAI
Энергетика
ETEC
TCAI
Коммунальные услуги
ETEC
TCAI
Сырьевые материалы
ETEC
TCAI
-
Коммуникационные услуги
ETEC
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
ETEC
-
TCAI
-
Финансовые услуги
ETEC
-
TCAI
Здравоохранение
ETEC
-
TCAI
-
Недвижимость
ETEC
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. TCAI — Ранг доходности на риск
ETEC
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETEC c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEC | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEC и TCAI
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки TCAI в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -20.42% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.25% | -14.51% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -4.22% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 39.31% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 39.31% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 39.31% | -14.69% |
Сравнение комиссий ETEC и TCAI
ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и TCAI
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.49% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and TCAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
ETEC has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор