PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с SLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 41.68%/yr for SLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.42%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-8.08%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
16.28%
1 год
89.74%
3 года*
41.68%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и SLV

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
SLV
iShares Silver Trust		-4.42%144.66%20.89%-0.73%

Correlation

The correlation between ETEC and SLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ETEC и SLV

Секторы
ETEC
SLV

Промышленность

36.4%

-

Технологии

23.0%

-

Потребительский циклический сектор

22.5%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%
100.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
SLV

-

Технологии

ETEC
23.0%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
SLV

-

Энергетика

ETEC
11.9%
SLV

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
SLV

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

SLV

-

Финансовые услуги

ETEC

-

SLV

-

Здравоохранение

ETEC

-

SLV

-

Недвижимость

ETEC

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ETEC vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.52

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.81

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.13

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

4.51

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.52

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ETEC и SLV

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-76.28%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-42.45%

+31.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-42.45%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-41.70%

+34.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-44.67%

+29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

19.98%

-16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и SLV

Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 9.83%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

17.11%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

58.94%

-41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

59.50%

-37.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

36.32%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

31.94%

-7.82%

Сравнение комиссий ETEC и SLV

ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и SLV

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and SLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (17.11%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 41.68% vs 7.74% for ETEC. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 41.68% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

ETEC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for SLV.

ETEC is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.50% for SLV.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор