Сравнение ETEC с PXQ
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - ETEC tracks the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net while PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 2.57%/yr vs 36.38%/yr for PXQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и PXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 46.26%.
ETEC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -12.66%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
PXQ
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -9.19%
- 6 месяцев
- 43.56%
- С начала года
- 46.26%
- 1 год
- 66.79%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 19.62%
- Всё время*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам ETEC и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.05% | 31.89% | -18.16% | -6.50% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 46.26% | 28.65% | 19.41% | 20.56% |
Correlation
The correlation between ETEC and PXQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between ETEC and PXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. PXQ — Ранг доходности на риск
ETEC
PXQ
Сравнение ETEC c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEC | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.60 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 17.26 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEC и PXQ
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и PXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -57.18% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -14.61% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | -21.40% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.25% | -11.07% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -10.72% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.88% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и PXQ
Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 10.69%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 11.91% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 24.01% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 26.83% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 24.34% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 23.47% | +1.15% |
Сравнение комиссий ETEC и PXQ
ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и PXQ
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PXQ в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.49% | 0.33% | 1.24% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.65% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and PXQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXQ has higher volatility (11.91%) compared to ETEC (10.69%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs PXQ's -57.18%.
On 3-year performance, PXQ leads with 36.38% vs 2.57% for ETEC. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PXQ has performed better with a 36.38% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.
PXQ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.49% for ETEC.
ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.40% for PXQ.
PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и PXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор