PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с KNCT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - ETEC tracks the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 37.99%/yr for KNCT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 45.39%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-8.23%
1 месяц
6.51%
С начала года
45.39%
6 месяцев
43.82%
1 год
76.20%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.92%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и KNCT

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		45.39%28.65%19.41%19.70%

Correlation

The correlation between ETEC and KNCT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.62

The correlation between ETEC and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и KNCT

Секторы
ETEC
KNCT

Промышленность

36.4%
1.1%

Технологии

23.0%
80.8%

Потребительский циклический сектор

22.5%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Промышленность

ETEC
36.4%
KNCT
1.1%

Технологии

ETEC
23.0%
KNCT
80.8%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
KNCT

-

Энергетика

ETEC
11.9%
KNCT

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
KNCT

-

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

KNCT
14.0%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

KNCT

-

Финансовые услуги

ETEC

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

ETEC

-

KNCT

-

Недвижимость

ETEC

-

KNCT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

ETEC vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.31

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.89

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

6.61

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

31.96

-16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ETEC и KNCT

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-57.18%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.59%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-21.40%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-11.59%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-10.74%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.39%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и KNCT

Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 9.83%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

13.47%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

19.62%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

23.15%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

23.51%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

23.13%

+0.99%

Сравнение комиссий ETEC и KNCT

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и KNCT

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности KNCT в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.64%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and KNCT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (13.47%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs KNCT's -57.18%.

On 3-year performance, KNCT leads with 37.99% vs 7.74% for ETEC. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNCT has performed better with a 37.99% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

KNCT has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор