Сравнение ETCO с ETHE
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while ETHE is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -36.19%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -38.25%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | -33.99% |
Correlation
The correlation between ETCO and ETHE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHE
Сравнение ETCO c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ETHE
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -96.26% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -76.65% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -72.29% | +34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 67.40% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 81.70% | -30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 190.34% | -138.93% |
Сравнение комиссий ETCO и ETHE
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ETHE
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, что больше доходности ETHE в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETCO and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 1.47% for ETHE.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор