Сравнение ETCO с ETHE
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while ETHE is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ETCO charges 0.66%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -40.64%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -47.17%.
ETCO
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- -29.32%
- С начала года
- -40.64%
- 6 месяцев
- -40.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -47.17%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -40.64% | -24.78% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.17% | -30.85% |
Correlation
The correlation between ETCO and ETHE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETCO
ETHE
Сравнение ETCO c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.05 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ETHE
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -96.26% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.30% | -80.02% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -72.24% | +37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.28% | 69.12% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 82.37% | -29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.28% | 191.78% | -138.50% |
Сравнение комиссий ETCO и ETHE
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ETHE
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 143.00%, что больше доходности ETHE в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 143.00% | 42.29% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETCO and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETCO has the higher dividend yield at 143.00%, compared with 1.54% for ETHE.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор