Сравнение ETCO с DBE
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ETCO is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам ETCO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -4.44% |
Correlation
The correlation between ETCO and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. DBE — Ранг доходности на риск
ETCO
DBE
Сравнение ETCO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.09 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и DBE
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -86.69% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -32.03% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -57.30% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 35.07% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 29.41% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 28.34% | +24.04% |
Сравнение комиссий ETCO и DBE
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и DBE
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 2.16% for DBE.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор