Сравнение ETCO с BITC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -36.19%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.35%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.35% | -20.08% |
Correlation
The correlation between ETCO and BITC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BITC — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение ETCO c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BITC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -38.51% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -31.03% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -16.82% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 24.81% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 45.99% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 45.99% | +5.42% |
Сравнение комиссий ETCO и BITC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BITC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, что больше доходности BITC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.35% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BITC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 3.35% for BITC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор