Сравнение ETCG с ZCSH
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -15.22%/yr vs 128.97%/yr for ZCSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | -44.11% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between ETCG and ZCSH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETCG
ZCSH
Сравнение ETCG c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 9.86 | -10.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 18.51 | -19.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и ZCSH
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -93.73% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -69.62% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -71.90% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -50.35% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -73.97% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 37.00% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 64.56% | -52.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 107.11% | -70.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 174.34% | -112.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 138.25% | -44.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 138.25% | -23.30% |
Сравнение комиссий ETCG и ZCSH
И ETCG, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и ZCSH
Ни ETCG, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and ZCSH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 128.97% vs -15.22% for ETCG. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 128.97% return vs -15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETCG and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETCG and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while ZCSH tracks Zcash (ZEC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор