Сравнение ETCG с FFUT
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. ETCG is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, ETCG returned -52.25% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -39.56%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
ETCG
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -39.56%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -52.25%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -32.95%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -39.56% | -25.87% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between ETCG and FFUT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ETCG
FFUT
Сравнение ETCG c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.35 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 14.55 | -15.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и FFUT
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -4.33% | -92.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -4.33% | -64.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -4.33% | -91.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -0.96% | -81.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 1.29% | +44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и FFUT
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 2.93% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 8.97% | +27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 11.22% | +50.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.49% | 11.02% | +82.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.00% | 11.02% | +103.98% |
Сравнение комиссий ETCG и FFUT
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и FFUT
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and FFUT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (12.27%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -52.25% for ETCG. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -52.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор