Сравнение ETCG с CBOL
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETCG is passively managed, while CBOL is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -26.13% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between ETCG and CBOL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. CBOL — Ранг доходности на риск
ETCG
CBOL
Сравнение ETCG c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -1.83 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и CBOL
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -4.91% | -91.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -4.72% | -90.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -3.22% | -79.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 3.87% | +58.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 3.87% | +90.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 3.87% | +111.43% |
Сравнение комиссий ETCG и CBOL
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и CBOL
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and CBOL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор