Сравнение ETCG с BTRN
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -53.60% vs -17.28% for BTRN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | -26.43% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between ETCG and BTRN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETCG
BTRN
Сравнение ETCG c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.69 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.17 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.00 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и BTRN
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -36.97% | -59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | -25.29% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -25.22% | -70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -14.43% | -68.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 14.76% | +28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и BTRN
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 6.93% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 10.35% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 19.84% | +42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 30.94% | +63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 30.94% | +84.36% |
Сравнение комиссий ETCG и BTRN
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и BTRN
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and BTRN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.24%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -53.60% for ETCG. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.95% for BTRN.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор