Сравнение ETB с MLPI
ETB (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both funds - ETB is a Options Trading fund managed by Eaton Vance, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ETB charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности ETB и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
ETB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 8.48%
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETB и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 5.02% | 2.14% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between ETB and MLPI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETB vs. MLPI — Ранг доходности на риск
ETB
MLPI
Сравнение ETB c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETB | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.49 | -3.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETB и MLPI
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -5.38% | -45.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.84% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.27% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETB | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 13.05% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 13.05% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 13.05% | +4.97% |
Сравнение комиссий ETB и MLPI
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и MLPI
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.20% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETB and MLPI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETB и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор