PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETB с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETB с JHQTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ETB и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETB и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		-2.30%11.16%26.22%7.50%-16.59%23.48%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-2.76%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, ETB показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -2.76%.

ETB

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.73%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.22%
10 лет*
7.67%

JHQTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.01%
1 год
9.48%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с ETB:
ETB с ADXETB с PPFIXETB с EIMAXETB с GCPYXETB с SDRIXETB с SHIIXETB с EHSTX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий ETB и JHQTX

ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JHQTX в 0.60%.

JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Доходность на риск

ETB vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETB c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETBJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.73

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.76

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETB vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETB на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETB и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETBJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между ETB и JHQTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETB и JHQTX

Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.69%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETB и JHQTX

Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETBJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.09%

-18.72%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-5.78%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-18.72%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.13%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.25%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.53%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ETB и JHQTX

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ETB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETBJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.92%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

5.80%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

9.50%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

9.69%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

9.66%

+8.36%