Сравнение ESUM с SPCT
ESUM (Eventide US Market ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
ESUM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.92% | -0.29% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ESUM and SPCT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и SPCT
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -7.17% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.49% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 9.27% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 9.27% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 9.27% | +4.90% |
Сравнение комиссий ESUM и SPCT
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и SPCT
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.96% | 0.48% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and SPCT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
ESUM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Eventide and Liberty One. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор