Сравнение ESUM с IUS
ESUM (Eventide US Market ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | 1.23% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.71% | 6.73% |
Correlation
The correlation between ESUM and IUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. IUS — Ранг доходности на риск
ESUM
IUS
Сравнение ESUM c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и IUS
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -34.67% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.07% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.86% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 10.26% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 15.00% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 18.04% | -4.25% |
Сравнение комиссий ESUM и IUS
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и IUS
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and IUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.57% for ESUM.
They also come from different issuers: Eventide and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор