Сравнение ESSC с VB
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while VB is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам ESSC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.16% | 1.80% |
Correlation
The correlation between ESSC and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. VB — Ранг доходности на риск
ESSC
VB
Сравнение ESSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.44 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и VB
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -59.56% | +50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.65% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -8.44% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и VB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 16.28% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.74% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.42% | -2.42% |
Сравнение комиссий ESSC и VB
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и VB
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESSC and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор