Сравнение ESSC с USL
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. ESSC is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам ESSC и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -6.41% |
Correlation
The correlation between ESSC and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. USL — Ранг доходности на риск
ESSC
USL
Сравнение ESSC c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.01 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и USL
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -89.06% | +79.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -38.16% | +37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -61.46% | +59.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 28.54% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 30.08% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 32.35% | -13.35% |
Сравнение комиссий ESSC и USL
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и USL
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
ESSC has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for USL.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Eventide and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор