Сравнение ESSC с UCO
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). ESSC is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам ESSC и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | -14.06% |
Correlation
The correlation between ESSC and UCO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. UCO — Ранг доходности на риск
ESSC
UCO
Сравнение ESSC c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | -0.34 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и UCO
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -99.95% | +90.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -99.23% | +98.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -85.49% | +83.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 57.11% | -38.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 59.78% | -40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 71.36% | -52.36% |
Сравнение комиссий ESSC и UCO
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и UCO
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and UCO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
ESSC has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for UCO.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Eventide and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор