Сравнение ESSC с SMDV
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while SMDV is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и SMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью 8.80%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам ESSC и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 8.80% | -0.02% |
Correlation
The correlation between ESSC and SMDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. SMDV — Ранг доходности на риск
ESSC
SMDV
Сравнение ESSC c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.38 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и SMDV
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и SMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -34.12% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.76% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.93% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и SMDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 15.85% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.69% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.73% | -1.73% |
Сравнение комиссий ESSC и SMDV
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и SMDV
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SMDV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.42% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and SMDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.40% for SMDV.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и SMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор