Сравнение ESSC с SCHA
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while SCHA is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам ESSC и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 19.79% | 2.54% |
Correlation
The correlation between ESSC and SCHA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск
ESSC
SCHA
Сравнение ESSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.57 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и SCHA
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -42.41% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.58% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -7.58% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и SCHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 18.01% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.93% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.71% | -3.71% |
Сравнение комиссий ESSC и SCHA
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и SCHA
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHA в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.00% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ESSC and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
SCHA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.04% for SCHA.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор