PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESSC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESSC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%.


ESSC

1 день
-0.78%
1 месяц
2.91%
С начала года
15.03%
6 месяцев
14.38%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESSC и SCHA


2026 (YTD)2025
ESSC
Eventide Small Cap ETF
15.03%3.65%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
19.79%2.54%

Correlation

The correlation between ESSC and SCHA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide Small Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

ESSC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESSC

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESSC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESSC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESSCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.57

+1.01

Просадки

Сравнение просадок ESSC и SCHA

Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и SCHA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESSCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-42.41%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.58%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-7.58%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ESSC и SCHA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESSCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

18.01%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.93%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

22.71%

-3.71%

Сравнение комиссий ESSC и SCHA

ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESSC и SCHA

Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHA в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESSC
Eventide Small Cap ETF
0.16%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, ESSC and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.

SCHA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.16% for ESSC.

They also come from different issuers: Eventide and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.04% for SCHA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESSC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор