Сравнение ESSC с OUSM
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while OUSM is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и OUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.80%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 6.80% | -1.65% |
Correlation
The correlation between ESSC and OUSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. OUSM — Ранг доходности на риск
ESSC
OUSM
Сравнение ESSC c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.48 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и OUSM
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и OUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -39.84% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.67% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.22% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и OUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 13.15% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.30% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.94% | +0.06% |
Сравнение комиссий ESSC и OUSM
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и OUSM
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности OUSM в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.07% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and OUSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.48% for OUSM.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и OUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор