Сравнение ESSC с FYX
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while FYX is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 18.13%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам ESSC и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 18.13% | 4.15% |
Correlation
The correlation between ESSC and FYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. FYX — Ранг доходности на риск
ESSC
FYX
Сравнение ESSC c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.36 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и FYX
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -61.80% | +52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.48% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -10.89% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и FYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 18.28% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.96% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.21% | -5.21% |
Сравнение комиссий ESSC и FYX
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и FYX
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FYX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESSC and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
FYX has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.63% for FYX.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор