Сравнение ESSC с FDM
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while FDM is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FDM.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам ESSC и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 7.48% | 5.59% |
Correlation
The correlation between ESSC and FDM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. FDM — Ранг доходности на риск
ESSC
FDM
Сравнение ESSC c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.34 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и FDM
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -63.45% | +53.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -4.31% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -11.35% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и FDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 18.90% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.39% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.36% | -4.36% |
Сравнение комиссий ESSC и FDM
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и FDM
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FDM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and FDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.
FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.60% for FDM.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор