Сравнение ESSC с BNO
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. ESSC is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам ESSC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.76% |
Correlation
The correlation between ESSC and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. BNO — Ранг доходности на риск
ESSC
BNO
Сравнение ESSC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.14 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и BNO
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -87.06% | +77.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -10.29% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -40.17% | +37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 41.46% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 35.38% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 36.68% | -17.68% |
Сравнение комиссий ESSC и BNO
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и BNO
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
ESSC has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for BNO.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Eventide and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор