PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с COV.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с COV.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 10 years, ESS returned 6.41%/yr vs 2.65%/yr for COV.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и COV.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Covivio SA (COV.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESS торгуется в USD, в то время как COV.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COV.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у COV.PA с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции COV.PA по среднегодовой доходности: 6.41% против 2.65% соответственно.

ESS

1 день
1.13%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.69%
6 месяцев
12.44%
1 год
1.86%
3 года*
10.74%
5 лет*
1.56%
10 лет*
6.41%

COV.PA

1 день
1.74%
1 месяц
0.76%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.84%
3 года*
15.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и COV.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		10.69%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
COV.PA
Covivio SA		-1.74%41.36%1.10%-2.62%-23.90%-6.26%-11.83%23.69%-10.87%35.41%

Correlation

The correlation between ESS and COV.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.26

The correlation between ESS and COV.PA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Covivio SA

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с LLC.AXCOV.PA с OHICOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с CHC.AXCOV.PA с VNA.DECOV.PA с MTSFY

Доходность на риск

ESS vs. COV.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c COV.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESSCOV.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.41

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.79

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.51

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

1.26

-1.07

ESS vs. COV.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа COV.PA равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и COV.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESS и COV.PA

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки COV.PA в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и COV.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSCOV.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-72.36%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-19.05%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-24.45%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-54.66%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-63.81%

+18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-18.98%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-26.02%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

7.79%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и COV.PA

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.92%, в то время как у Covivio SA (COV.PA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSCOV.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.16%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

19.97%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

23.70%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

29.48%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

31.59%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и COV.PA

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности COV.PA в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COV.PA
Covivio SA		2.72%6.18%6.77%7.70%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%3.57%3.74%1.58%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.63%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и COV.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ESS значения в USD, COV.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ESS and COV.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и COV.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор