PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COV.PA с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COV.PA с OHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COV.PA (Covivio SA) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, COV.PA returned 0.55%/yr vs 11.13%/yr for OHI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COV.PA и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Covivio SA (COV.PA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COV.PA торгуется в EUR, в то время как OHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции COV.PA уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 0.55% против 11.13% соответственно.

COV.PA

1 день
0.66%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.16%
1 год
7.28%
3 года*
9.01%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.55%

OHI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.57%
6 месяцев
-1.44%
1 год
21.79%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.89%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COV.PA и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COV.PA
Covivio SA		-2.85%18.51%7.76%-7.99%-19.04%0.60%-19.00%26.14%-6.51%15.27%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.30%10.63%42.39%16.33%9.91%-5.48%-14.49%31.92%46.64%-16.41%

Correlation

The correlation between COV.PA and OHI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between COV.PA and OHI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covivio SA

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с AOO.FCOV.PA с LLC.AXCOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с CHC.AXCOV.PA с VNA.DECOV.PA с MTSFY
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

COV.PA vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COV.PA c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COV.PAOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.09

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.71

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.03

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

5.07

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COV.PA vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COV.PA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COV.PA и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COV.PAOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.09

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.53

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.32

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок COV.PA и OHI

Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки OHI в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COV.PAOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.24%

-67.10%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-10.77%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-17.51%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-25.46%

-24.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-67.10%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-10.77%

-20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-12.30%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

4.31%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COV.PA и OHI

Covivio SA (COV.PA) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеют волатильность 5.72% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COV.PAOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.84%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

15.12%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

20.00%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

24.35%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

34.97%

-5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COV.PA и OHI

Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности OHI в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COV.PA
Covivio SA		2.80%1.79%6.77%5.05%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%1.09%3.72%1.58%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.03%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COV.PA и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COV.PA значения в EUR, OHI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COV.PA and OHI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COV.PA и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор