Сравнение COV.PA с MTSFY
COV.PA (Covivio SA) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, COV.PA returned -3.20%/yr vs 4.16%/yr for MTSFY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COV.PA и MTSFY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COV.PA торгуется в EUR, в то время как MTSFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSFY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -17.64%.
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
MTSFY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -17.64%
- 6 месяцев
- -18.55%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COV.PA и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | 2.35% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -17.64% | 26.75% | 5.85% | 30.83% | -2.06% | -1.93% | -18.37% | 13.88% | 13.31% |
Correlation
The correlation between COV.PA and MTSFY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COV.PA vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
COV.PA
MTSFY
Сравнение COV.PA c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COV.PA | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.14 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.38 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COV.PA | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок COV.PA и MTSFY
Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки MTSFY в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COV.PA | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.24% | -50.33% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -32.66% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -32.66% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -32.66% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -32.24% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -19.41% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 11.89% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COV.PA и MTSFY
Текущая волатильность для Covivio SA (COV.PA) составляет 5.72%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COV.PA | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 13.86% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 23.50% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 30.29% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 29.25% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 33.59% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COV.PA и MTSFY
Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COV.PA и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COV.PA and MTSFY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COV.PA и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор