Сравнение COV.PA с LLC.AX
COV.PA (Covivio SA) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, COV.PA returned 0.55%/yr vs -13.63%/yr for LLC.AX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COV.PA и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COV.PA торгуется в EUR, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -47.77%. За последние 10 лет акции COV.PA превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 0.55% против -13.63% соответственно.
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
LLC.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- -47.77%
- 6 месяцев
- -47.32%
- 1 год
- -51.69%
- 3 года*
- -29.51%
- 5 лет*
- -26.53%
- 10 лет*
- -13.63%
Сравнение доходности по годам COV.PA и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | -6.51% | 15.27% |
LLC.AX Lendlease Group | -47.77% | -17.49% | -17.07% | -5.77% | -25.86% | -15.38% | -23.57% | 58.47% | -30.28% | 10.83% |
Correlation
The correlation between COV.PA and LLC.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COV.PA vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
COV.PA
LLC.AX
Сравнение COV.PA c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COV.PA | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.67 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.98 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -2.39 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COV.PA | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -1.76 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.91 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.43 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.20 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок COV.PA и LLC.AX
Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COV.PA | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.24% | -86.54% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -52.60% | +35.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -68.31% | +46.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -79.29% | +29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -86.54% | +22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -86.54% | +54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -38.27% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 21.59% | -14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COV.PA и LLC.AX
Текущая волатильность для Covivio SA (COV.PA) составляет 5.72%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COV.PA | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 12.54% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 22.97% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 29.15% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 29.17% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 31.72% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COV.PA и LLC.AX
Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COV.PA и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COV.PA and LLC.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COV.PA и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор