PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ESPO returned -13.38% vs 131.85% for SMHX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

ESPO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-13.38%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и SMHX

2026 (YTD)20252024
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.54%25.79%20.23%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between ESPO and SMHX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between ESPO and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и SMHX

Секторы
ESPO
SMHX

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
SMHX

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
SMHX

-

Технологии

ESPO
8.2%
SMHX
100.0%

Сырьевые материалы

ESPO

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

SMHX

-

Энергетика

ESPO

-

SMHX

-

Финансовые услуги

ESPO

-

SMHX

-

Здравоохранение

ESPO

-

SMHX

-

Промышленность

ESPO

-

SMHX

-

Недвижимость

ESPO

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

ESPO vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
4.06

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
4.32

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.56

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

7.78

-8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

21.87

-22.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

4.06

-4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.89

-1.26

Просадки

Сравнение просадок ESPO и SMHX

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-38.53%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-17.06%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-2.03%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-7.32%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

6.05%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.99%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.19%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

25.18%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

32.71%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

39.96%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

39.96%

-14.21%

Сравнение комиссий ESPO и SMHX

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и SMHX

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and SMHX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to ESPO (4.99%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs -13.38% for ESPO. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs -13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.01% for SMHX.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMHX is Semiconductors. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор