PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESPO is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%45.58%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between ESPO and FBCG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between ESPO and FBCG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO и FBCG

Секторы
ESPO
FBCG

Технологии

56.2%
48.9%

Коммуникационные услуги

29.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
17.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

ESPO
56.2%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
FBCG
17.2%

Сырьевые материалы

ESPO

-

FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

FBCG
1.3%

Энергетика

ESPO

-

FBCG
0.4%

Финансовые услуги

ESPO

-

FBCG
2.2%

Здравоохранение

ESPO

-

FBCG
5.6%

Промышленность

ESPO

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

ESPO

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

ESPO

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

ESPO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.66

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.24

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.12

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

8.07

-9.01

ESPO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и FBCG

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-43.56%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-15.17%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-27.89%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-43.56%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-4.71%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-11.45%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

3.99%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и FBCG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.21%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

15.09%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

19.38%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

25.90%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

25.77%

-0.06%

Сравнение комиссий ESPO и FBCG

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и FBCG

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and FBCG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор