Сравнение ESPO с BAMU
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. ESPO is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, ESPO returned -18.94% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
ESPO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -16.83%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPO и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -16.83% | 25.79% | 47.61% | 13.33% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ESPO and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ESPO and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ESPO
BAMU
Сравнение ESPO c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.42 | -1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 24.55 | -25.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 97.21 | -98.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и BAMU
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -0.36% | -50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -0.12% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | 0.00% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -0.02% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 0.03% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и BAMU
VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.08% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 0.39% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 0.58% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 0.86% | +24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 0.86% | +24.81% |
Сравнение комиссий ESPO и BAMU
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и BAMU
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.50% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESPO has higher volatility (4.25%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -18.94% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -18.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.50% for ESPO.
ESPO is categorized as Gaming, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Brookstone. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор