Сравнение ESP0.DE с FGM
ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) and FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - ESP0.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESP0.DE returned 7.55%/yr vs 4.98%/yr for FGM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ESP0.DE charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for FGM.
Доходность
Сравнение доходности ESP0.DE и FGM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESP0.DE торгуется в EUR, в то время как FGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESP0.DE показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 4.38%.
ESP0.DE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -16.57%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
FGM
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ESP0.DE и FGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | -13.12% | 13.28% | 57.80% | 28.86% | -30.20% | 6.12% | 65.73% | 18.39% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 4.38% | 44.18% | 8.06% | 9.89% | -26.15% | 14.03% | 7.60% | 9.31% |
Correlation
The correlation between ESP0.DE and FGM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP0.DE vs. FGM — Ранг доходности на риск
ESP0.DE
FGM
Сравнение ESP0.DE c FGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESP0.DE | FGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.97 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.30 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESP0.DE | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.82 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ESP0.DE и FGM
Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки FGM в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и FGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESP0.DE | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -45.58% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -15.56% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -17.62% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -39.45% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.82% | -6.16% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -10.42% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.94% | 4.60% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP0.DE и FGM
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) составляет 4.55%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESP0.DE | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.96% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 15.37% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.46% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.61% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 21.24% | +1.92% |
Сравнение комиссий ESP0.DE и FGM
ESP0.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP0.DE и FGM
ESP0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.65% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ESP0.DE and FGM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESP0.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESP0.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.
ESP0.DE is categorized as Technology Equities, while FGM is Europe Equities. ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ESP0.DE and 0.80% for FGM.
Подберите оптимальное распределение для ESP0.DE и FGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор