Сравнение ESP0.DE с ^NDX
ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, ESP0.DE returned 8.34%/yr vs 14.99%/yr for ^NDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESP0.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESP0.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESP0.DE показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%.
ESP0.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- -12.79%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам ESP0.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | -10.31% | 13.28% | 57.80% | 28.83% | -30.18% | 6.13% | 65.70% | 3.80% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 14.74% |
Correlation
The correlation between ESP0.DE and ^NDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP0.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ESP0.DE
^NDX
Сравнение ESP0.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESP0.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.30 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.89 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESP0.DE и ^NDX
Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.10%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESP0.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -46.44% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -11.19% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -27.30% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -31.53% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -5.89% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -8.01% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 3.72% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP0.DE и ^NDX
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) составляет 5.31%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESP0.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.81% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 14.34% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 18.48% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.58% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.99% | +0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ESP0.DE and ^NDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESP0.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор