PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP0.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESP0.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

ESP0.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Фонд был запущен 24 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESP0.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESP0.DE и ^NDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-12.35%13.28%57.80%28.86%-30.20%6.12%65.73%18.39%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%16.16%
Разные валюты инструментов

ESP0.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESP0.DE показывает доходность -12.35%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

ESP0.DE

1 день
-14.29%
1 месяц
0.19%
С начала года
-12.35%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-2.50%
3 года*
18.38%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с VOOESP0.DE с IXN
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

ESP0.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP0.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESP0.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.60

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.00

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.06

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

3.52

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESP0.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP0.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP0.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESP0.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Корреляция

Корреляция между ESP0.DE и ^NDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ESP0.DE и ^NDX

Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESP0.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-82.90%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-12.12%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-35.56%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.16%

-7.94%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-24.72%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

3.52%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP0.DE и ^NDX

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESP0.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

5.50%

+18.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

13.15%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.38%

24.92%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

22.25%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

22.85%

+2.01%