PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP0.DE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESP0.DE с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

ESP0.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Фонд был запущен 24 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESP0.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESP0.DE и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-11.31%13.28%57.80%28.86%-30.20%6.12%65.73%18.39%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.31%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%50.14%
Разные валюты инструментов

ESP0.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESP0.DE показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.00%.

ESP0.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-23.26%
1 год
-0.40%
3 года*
18.96%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.48%
1 год
47.83%
3 года*
80.62%
5 лет*
66.75%
10 лет*
69.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOOESP0.DE с IXN
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

ESP0.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP0.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESP0.DENVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.11

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.73

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.56

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

5.64

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESP0.DE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP0.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP0.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESP0.DENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.11

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.31

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между ESP0.DE и NVDA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP0.DE и NVDA

ESP0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ESP0.DE и NVDA

Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

ESP0.DENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-89.72%

+49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-20.21%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-66.34%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

-15.10%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-36.40%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

8.05%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP0.DE и NVDA

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) составляет 6.35%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESP0.DENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.68%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

26.28%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

43.47%

-23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

51.14%

-28.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

50.00%

-26.71%