Сравнение ESOA с SMMT
ESOA (Energy Services Of America Corp) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ESOA returned 28.68%/yr vs 5.31%/yr for SMMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 28.68% против 5.31% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам ESOA и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between ESOA and SMMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$293.39M
SMMT:
$10.86B
ESOA:
$0.55
SMMT:
-$1.60
ESOA:
3.60
SMMT:
19.90
ESOA:
$440.96M
SMMT:
$0.00
ESOA:
$52.66M
SMMT:
-$83.36K
ESOA:
$27.20M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. SMMT — Ранг доходности на риск
ESOA
SMMT
Сравнение ESOA c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.55 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.87 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и SMMT
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -95.75% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -55.49% | +24.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -64.44% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -91.78% | +34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -95.75% | +26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -61.83% | +49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -57.63% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 34.94% | -20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и SMMT
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 19.04%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 23.99% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 56.65% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 75.61% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 185.08% | -109.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 144.46% | -48.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и SMMT
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SMMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESOA and SMMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to ESOA (19.04%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs SMMT's -95.75%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор