Сравнение ESN с YCS
ESN (Essential 40 Stock ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 29.12% vs 22.68% for YCS. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ESN charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ESN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам ESN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 10.45% |
Correlation
The correlation between ESN and YCS is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. YCS — Ранг доходности на риск
ESN
YCS
Сравнение ESN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.69 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 9.73 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и YCS
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -49.56% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.48% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.34% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -19.75% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.34% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и YCS
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.98%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.95% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.87% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 16.43% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.21% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.61% | -5.56% |
Сравнение комиссий ESN и YCS
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и YCS
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, ESN leads with 29.12% vs 22.68% for YCS. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 29.12% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ESN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for YCS.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while YCS is Leveraged Currency. ESN tracks Essential 40 Stock Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: KKM and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 1.00% for YCS.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор