Сравнение ESN с VTI
ESN (Essential 40 Stock ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 27.95% vs 28.79% for VTI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности ESN и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.
ESN
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам ESN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 14.95% | 16.52% | -2.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 0.96% |
Correlation
The correlation between ESN and VTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between ESN and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. VTI — Ранг доходности на риск
ESN
VTI
Сравнение ESN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 3.24 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 14.94 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.51 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и VTI
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -55.45% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.92% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.26% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -8.03% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.93% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и VTI
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.90% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 9.13% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 12.17% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.40% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 18.30% | -5.01% |
Сравнение комиссий ESN и VTI
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и VTI
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and VTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (2.90%) compared to ESN (2.50%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 27.95% for ESN. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.79% for ESN.
ESN tracks Essential 40 Stock Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: KKM Financial and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.03% for VTI.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор