Сравнение ESN с USL
ESN (Essential 40 Stock ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 26.33% vs 52.34% for USL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ESN charges 0.70%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности ESN и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.
ESN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам ESN и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.17% | 16.52% | -2.98% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 57.21% | -12.37% | 3.18% |
Correlation
The correlation between ESN and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between ESN and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. USL — Ранг доходности на риск
ESN
USL
Сравнение ESN c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.14 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 6.33 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.84 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.00 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и USL
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -89.06% | +75.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -16.76% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -40.38% | +38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -61.45% | +59.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 8.29% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и USL
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.97%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 8.50% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 23.47% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 28.66% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 30.09% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 32.35% | -19.02% |
Сравнение комиссий ESN и USL
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и USL
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (8.50%) compared to ESN (2.97%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 52.34% vs 26.33% for ESN. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 52.34% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for USL.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. ESN tracks Essential 40 Stock Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: KKM Financial and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.88% for USL.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор