Сравнение ESMV с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
ESMV и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 9.20% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и RSSY
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
ESMV vs. RSSY — Ранг доходности на риск
ESMV
RSSY
Сравнение ESMV c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.23 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.74 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.64 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 6.40 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.23 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и RSSY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и RSSY
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и RSSY
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -29.57% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -16.91% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.35% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.02% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.33% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и RSSY
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.16% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.95% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 21.54% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.91% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.91% | -5.52% |