Сравнение ESMAX с HFEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и HFEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и HFEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | -6.48% | 39.88% | 2.11% | 18.26% | -16.11% | 18.83% | 26.49% | 31.42% | -27.83% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у HFEAX с доходностью -6.48%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ESMAX – 7.96% и акции HFEAX – 7.96%.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
HFEAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и HFEAX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HFEAX в 1.30%.
Доходность на риск
ESMAX vs. HFEAX — Ранг доходности на риск
ESMAX
HFEAX
Сравнение ESMAX c HFEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | HFEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.62 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и HFEAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и HFEAX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности HFEAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 1.20% | 1.12% | 1.45% | 2.18% | 2.40% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 4.26% | 1.70% | 2.59% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и HFEAX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке HFEAX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и HFEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -66.73% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -14.43% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -33.16% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -36.73% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -11.58% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -10.92% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и HFEAX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) имеют волатильность 8.38% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | HFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.17% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.04% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 17.18% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.85% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.76% | -4.32% |