PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESLT с SLVP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 12.67%/yr for SLVP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 26.53% против 12.67% соответственно.

ESLT

1 день
-6.48%
1 месяц
9.58%
С начала года
48.00%
6 месяцев
66.16%
1 год
98.98%
3 года*
60.86%
5 лет*
46.38%
10 лет*
26.53%

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-21.72%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
83.53%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLT
Elbit Systems Ltd		48.00%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between ESLT and SLVP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

ESLT vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESLTSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.54

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.95

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.21

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

5.86

+4.75

ESLT vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESLT и SLVP

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-80.47%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-38.06%

+12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-38.06%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-54.26%

+21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-62.03%

+29.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-31.74%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-46.78%

+32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

14.31%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и SLVP

Elbit Systems Ltd (ESLT) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеют волатильность 19.89% и 19.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

19.61%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

45.17%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

54.53%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

43.15%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

42.45%

-13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и SLVP

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SLVP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.36%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ESLT and SLVP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (19.89%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs SLVP's -80.47%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор