Сравнение ESLG с VUG
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESLG is actively managed, while VUG is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.
ESLG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам ESLG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 13.42% | -0.48% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | 1.82% |
Correlation
The correlation between ESLG and VUG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. VUG — Ранг доходности на риск
ESLG
VUG
Сравнение ESLG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ESLG и VUG
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -50.68% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.51% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -7.09% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.84% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.22% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.44% | -5.63% |
Сравнение комиссий ESLG и VUG
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и VUG
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VUG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and VUG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.15% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор